생각이 담아두는 곳

Quant Trade 의 장단점에 대해서 알아보았다. 장점 - 시장은 종종, 감정에 의해 움직이고는 하는데 트레이딩 의사결정에 있어 감정을 섞는 것은 좋은 선택이 아니다. 따라서 감정을 배제할 수 있는 것은 퀀트 투자의 장점 중 하나이다. (여기서 교수님이 egomania 라는 표현을 쓰면서 탐욕을 설명하는데 뭔가 재밌다. 대조적으로 공포를 설명할 때는, self-doubt라는 표현을 사용했다.) 기본적으로 퀀트 알고리즘은 감정보다는 전략을 기반으로 짜여있기 때문에 감정에 휘둘리지 않고 이러한 상황에서 큰 성취도를 보일 수 있다. - 수학적으로 최적화 - 모호하지 않은 전략 단점 - 위 장점들에도 불구하고 물론 위험할 수 있다. (손실을 낼 수 있다.) 예시로 Knight's Trading Group 이..

Quantiative Trading - > 양질의 데이터를 이용해, 정해진 알고리즘으로 매매를 하는 것 - > 알고리즘에 띠라 다르지만 전세계 거래의 70% 정도가 알고리즘을 따르는 매매이며, milisecond 단위로 작업하는 high frequency Trading 도 있음 Quant Strategies - 거래순서를 만드는 것과 최소한의 개입으로 포지션을 관리하는 규칙을 만드는 것 - 통계적으로 중요하고 반복되는 시장행동을 탐색하고 이익을 만들기 위해 그것을 실행시키는 것 - 몇 일이 소요되는 low frequency 부터 milisencond 단위로 가는 high frequency 가 있음 - 미래자산의 가격이나 스프레드 방향성을 예측하는 방법 - Mean Reversion Trade -> 평균 ..

Trading과 Investing 의 차이 Trading - 헤지펀드 - 양적인 전략을 사용함, 시장 움직임과 무관한 전략을 개발하려고함 - 헤지펀드와 알파와 같은 수치로 평가 받지만, 밑에 말한 알파와는 다름 - 가장 큰 차이는 시장 리스크에 영향을 크게 받지 않음 - 가령, 글로벌 장기 불황같은 경우, investing은 수익을 내기 힘들지만, Trading 은 가능한게 이점 중 하나임 - 트레이더들은 기본적 분석을 신뢰하지 않음(이미 시장에 선반영 되어 있다고 생각해서) - 대신 고위험 조정 수익을 낼 수 있는, 시장행동과 비효율성을 찾음 - 기본적인 것을 무시하되, mispricing 에 대해 초점을 맞춤 Investing - 포트폴리오 매니저가 장기간 투자를 목적으로 자산을 굴림 - 전략적 투자..

coursera 측으로부터 재정적 지원을 받는데 성공해, 양질의(처럼 보이는) 강의를 무료로 들을 수 있게 되었다. https://www.coursera.org/learn/introduction-trading-machine-learning-gcp/home/welcome Coursera | Online Courses From Top Universities. Join for Free 3,000+ courses from schools like Stanford and Yale - no application required. Build career skills in data science, computer science, business, and more. www.coursera.org Introduction 소..

http://www.mediatoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=205301 임은정 검사가 겪은 한국의 ‘검찰 보도’ - 미디어오늘 임은정 검사는 2019년 송건호 언론상 수상자다. 언론상 수상자가 임 검사에게 돌아간 이유는 임 검사가 2012년 12월 윤길중 진보당 간사의 반공법 위반 재심사건에서 검찰 수뇌부의 ‘백지구형’(무죄나 유죄를 ... www.mediatoday.co.kr 우리 집은 조선일보를 몇 십년째 구독중이다. 집에 있는 종이 신문이라고는 조선일보가 전부였으니 내게는 이 신문이 보여주는 세상이 전부였다. 정치면은 중학교 때부터 보기 시작했는데, 보수 언론이라고 그래서 특정 정치인을 좋게 다루거나 나쁘게 다룬다는 생각을 하지 못했었다. 그리고 그 생각은 ..

원유는 상승 중 코스피는 대폭 상승 중 코스피는 아마 이대로 상승 마감할 것 같다. 미증시는 폭락했는데 코스피가 상승한건 요 근래 들어서는 처음 보는 것 같다. 외국인 매수세가 강하다. 환율도 하락하고 있고 시그널은 괜찮은데 https://www.cnbc.com/2020/03/23/congress-may-let-you-take-100000-from-your-401k.html Congress may let you take $100,000 from your 401(k). What you should know A provision in the Senate's coronavirus relief bill will allow affected savers to pull up to $100,000 from their ..

왜곡보도는 언젠가 결국 잡힌다. 솜방망이 처벌과 몇마디의 사과문을 실으면 그만인 것도 문제라고 생각하지만. 언론의 가장 무서운 점은 보도하지 않는거라 생각한다. 저 위의 그림에서 실제 사건과 다르게, 찍어 방송을 송출하고 있는데 나는 다르게 찍더라도 일단 사실을 기록하고 있기에 이는 문제가 되지 않는다고 생각한다. 다만 문제가 되는 부분은 그 외적인 부분을 찍지 않는다는 것이다. 전체를 알면, 판단할 근거가 생기고, 이를 통해 논리를 취할 수 있다. 부분만 알려준채로, 이를 전체라고 여겨, 근거 삼아 논리를 만든다면 시작이 잘못되었음에도 불구하고, 논리를 쌓아간 나는 잘못한 부분이 없기에 그에 대한 비판을 받아들이기 힘들다. 그래서 언론의 책임이 막중하고 , 언론이 무섭다는 것이다. 이 카테고리에서는 언..

1. 코스피는 박살났다. 처참하게. 다들 예상한대로, 통화 스와프는 단기적으로는 상승세에 힘을 실어줬지만 주말이 끼기도 했고 그 영향이 오늘까지 미치지는 못했다. 그러한게 그 미국조차도 몇 백조를 푼다고 했을 때, 하루만 반등이었고, 상황이 얼마나 심각하길래 그 돈을 푸는거지 해서 바로 추락했다. 환율 그래프에서 잠깐 하락한 저 날이 바로 통화 스와프 소식이 시장에 영향을 준 지난주 금요일(3/23)이었다. 오늘 다시 어마어마하게 상승, 결국 1270원대 마감이다. 어차피 지금은 미국 시황에 따라 많이 따라가는 추세이니, 미국 상황을 실시간으로 지켜보자. 2. 유가 상승 조짐!!? 지난 글에 조심스럽게 레버리지 유가 ETN 투자가 괜찮을 수도 있다는 말을 했었다. 거품이 잔뜩 낀 가격이라고 해도, 너무 ..