생각이 담아두는 곳

Quant Trade 의 장단점에 대해서 알아보았다. 장점 - 시장은 종종, 감정에 의해 움직이고는 하는데 트레이딩 의사결정에 있어 감정을 섞는 것은 좋은 선택이 아니다. 따라서 감정을 배제할 수 있는 것은 퀀트 투자의 장점 중 하나이다. (여기서 교수님이 egomania 라는 표현을 쓰면서 탐욕을 설명하는데 뭔가 재밌다. 대조적으로 공포를 설명할 때는, self-doubt라는 표현을 사용했다.) 기본적으로 퀀트 알고리즘은 감정보다는 전략을 기반으로 짜여있기 때문에 감정에 휘둘리지 않고 이러한 상황에서 큰 성취도를 보일 수 있다. - 수학적으로 최적화 - 모호하지 않은 전략 단점 - 위 장점들에도 불구하고 물론 위험할 수 있다. (손실을 낼 수 있다.) 예시로 Knight's Trading Group 이..

Quantiative Trading - > 양질의 데이터를 이용해, 정해진 알고리즘으로 매매를 하는 것 - > 알고리즘에 띠라 다르지만 전세계 거래의 70% 정도가 알고리즘을 따르는 매매이며, milisecond 단위로 작업하는 high frequency Trading 도 있음 Quant Strategies - 거래순서를 만드는 것과 최소한의 개입으로 포지션을 관리하는 규칙을 만드는 것 - 통계적으로 중요하고 반복되는 시장행동을 탐색하고 이익을 만들기 위해 그것을 실행시키는 것 - 몇 일이 소요되는 low frequency 부터 milisencond 단위로 가는 high frequency 가 있음 - 미래자산의 가격이나 스프레드 방향성을 예측하는 방법 - Mean Reversion Trade -> 평균 ..