생각이 담아두는 곳

퀀드 전략을 세우는 절차(Back testing 중심) 1. 데이터를 모으고 정제한다. 2. 유효성이 있는 상관관계나 법칙인지 백테스터를 이용해 검증한다. 3. 가장 좋은 것부터 나쁜 것까지 순위를 매기고 제일 괜찮은 것들을 백테스터를 이용해 검증한다. 가장 고전적인 백테스팅 방법부터 소개하는데 당연하지만, 머신러닝과 유사하다. 일정 기간을 잡고, 그 기간동안의 데이터를 학습시킨 뒤 어떤 로직을 만들어내고 이를 최신기간동안 테스트해봐서 수익을 내는 지 파악한다. 여기서는 학습시킨 방법이 테스트 기간에 효과를 발휘하지 못하면 다른 전략을 세워보고, 두 기간 다 통하는 방법을 찾으면 paper trade 를 먼저 하라는데, 우리나라말로 모의투자인 것 같다. 모의투자에서도 원하는 알파값을 달성하면 서서히 자본..